Flavio Angelini
Ph.D. in
Mathematics, Professore Associato Sezione di Finanza Matematica Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli, 20 06123 Perugia, Italia Tel: +39 075 5855258 Fax: +39 075 5855456
A molti, individui o
popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che
<<ogni straniero è nemico>>. Per lo più questa convinzione giace
in fondo agli animi come una infezione latente, si manifesta solo in atti
saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di
un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso
diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena,
sta il Lager. Primo Levi |
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vol. 39, 3, 203-226
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Angelini, S. Herzel, Evaluating Discrete Dynamic
Strategies in Affine Models, (2011) forthcoming on Quantitative Finance
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Angelini, S. Herzel, Explicit
formulas for the minimal variance hedging strategy in a martingale case,
Decisions in Economics and Finance, Volume 33, Issue 1 (2010)
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Angelini, S. Herzel, Measuring
the error of dynamic hedging: a Laplace transform approach Journal of Computational Finance, Vol.13, No.
12, Winter 2009/10
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Economia, Finanza e Statistica dell'Università degli Studi di Perugia, no.43,
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approximation of caplet implied volatilities in Gaussian models (pdf) Decisions
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Implied Volatilities of Caps: a Gaussian
Approach (pdf) Quaderni del Dipartimento di
Economia, Finanza e Statistica dell’Università degli Studi di Perugia, no.9,
maggio 2005
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Angelini, S. Herzel, Consistent Calibration of HJM Models
to Implied Volatilities (pdf) Journal of Futures Markets, 25, (2005), 1093-1120
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Angelini, S. Herzel, Consistent Initial Curves for Interest Rate Models (pdf) Journal of Derivatives, volume 9,
n. 4, (2002), 8-17
F. Angelini, An analysis of Italian
financial data using
extreme value theory (pdf) Giornale dell'Istituto Italiano degli
Attuari, volume LXV, n. 1-2 (2002)
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Introduzione al Value-at-Risk dispense per un corso sul VaR, work
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F. Angelini,
An algebraic version of Demailly's
asymptotic Morse inequalities Proceedings of the American Mathematical Society, volume 124 (1996),
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F. Angelini,
Ample divisors on the blow up of P3 at points Manuscripta Mathematica, volume 93
(1997), 39-48
F. Angelini, Curve ellittiche e crittografia, Raccolta delle
Pubblicazioni FUB (Fondazione Ugo Bordoni) 1997, volume 10 (crittologia), 27-64
F. Angelini, M. Bucci, Reduction
algorithms for polynomials Raccolta delle Pubblicazioni FUB
(Fondazione Ugo Bordoni) 1999