Università degli Studi di Perugia

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Insegnamento: Econometria

Corso di laureaCorso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16, LM-83] D. M. 270/2004
SedePerugia
CurriculumSTATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 83) - Regolamento 2014
PrerequisitiDati attualmente non disponibili
Modalità di valutazione

Esame scritto e colloquio orale

Statistiche voti esami

Dati in fase di elaborazione

Calendario prove esame

si prega di consultare il sito del Dipartimento di Economia

www.econ.unipg.it

Unità formative opzionali consigliate

No

DocenteDAVID ARISTEI
TipologiaAttività formative caratterizzanti
AmbitoEconomico aziendale
SettoreSECS-P/05
CFU6
Modalità di svolgimentoConvenzionale
Programma

1) Richiami sul modello di regressione lineare
     Ipotesi del modello. Stima dei parametri attraverso il metodo dei minimi quadrati. Proprietà dello stimatore OLS.
     Metodi di stima alternativi: stima di massima verosimiglianza e metodo dei momenti.

2) Verifica di ipotesi congiunte e analisi diagnostiche
     Il modello di regressione lineare vincolato. Tre principi di test di specificazione: il test di Wald, il test del rapporto di verosimiglianza e il test dei moltiplicatori di Lagrange.
     Eteroschedasticità e autocorrelazione: conseguenze sullo stimatore OLS e possibili soluzioni.
     Test di eteroschedasticità (i test di White, Breusch-Pagan e Goldfeld-Quandt) e di autocorrelazione (i test di Durbin-Watson e Breusch-Godfrey.).

3) Endogeneità e variabili strumentali
    Presenza di regressori endogeni e conseguenze sulle stime OLS. Lo stimatore delle variabili strumentali (IV) e le sue proprietà. Lo stimatore generalizzato delle variabili strumentali (GIVE).
    La scelta degli strumenti. Test di specificazione (il test di Sargan e il test di Hausman). Strumenti deboli.

4) Modelli con variabili dipendenti limitate
    Modelli di scelta binaria: il modello di probabilità lineare, il modello logit e il modello probit. Test di specificazione per i modelli di scelta binaria.
    Modelli per dati censurati e troncati: il modello Tobit e il modello di regressione troncata.

Supplement

1) Richiami sul modello di regressione lineare

2) Verifica di ipotesi congiunte e analisi diagnostiche

3) Endogeneità e variabili strumentali

4) Modelli con variabili dipendenti limitate

Metodi didattici

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni in laboratorio

Testi consigliati
  • Verbeek, M., Econometria, Prima Edizione, Zanichelli, 2006.
  • Amisano, G., Elementi di Econometria, Mondadori, 2006.
  • Stock, J.H., Watson M.W., Introduzione all'econometria, 3/Ed., Pearson, 2012
  • Greene, W., Econometric Analysis, 7th Ed., Prentice Hall, 2012.
Risultati apprendimento

Il corso intende fornire agli studenti alcuni dei principali strumenti di analisi econometrica, con particolare riferimento alle metodologie per l’analisi dei dati micro-aggregati.

L’obiettivo del corso è quello di presentare i principali temi dell’econometria moderna, illustrando gli aspetti essenziali (sia metodologici che applicati) per poter svolgere e comprendere le analisi empiriche. 

Il corso prevede delle sessioni di laboratorio in cui gli studenti saranno introdotti all'utilizzo del software econometrico Stata e in cui saranno presentate delle applicazioni relative ai metodi trattati nelle lezione.

Periodo della didattica

il corso di norma si svolge nel secondo semestre

Calendario della didattica

si prega al riguardo di consultare il

sito del Dipartimento di Economia.

Attività supporto alla didatticaDati attualmente non disponibili
Lingua di insegnamentoItaliano
Frequenza

Facoltativa

Sede

Dipartimento di Economia

Ore
Teoriche
42
Pratiche
0
Studio individuale
108
Didattica Integrativa
0
Totale
150
Anno1
PeriodoII semestre
NoteDati attualmente non disponibili
Orario di ricevimento

Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30

Sede di ricevimento

Dipartimento di Economia (Sezione di Statistica, primo piano, stanza 10) - Via Pascoli - 06123 Perugia

Codice ECTS2015 - 371

Info pagina

Referenti di sezione

Prof.ssa Graziella Migliorati
(Delegato per il settore Didattica)


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