Università degli Studi di Perugia

Prova orale

si prega al riguardo di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo: http://www.stat.unipg.it/~daddi

Nozioni introduttive. Analisi classica delle serie temporali. I modelli descrittivi di scomposizione delle serie temporali. Funzioni analitiche per l'analisi delle componenti elementari. Modelli perequativi basati sulle medie mobili.
Analisi moderna delle serie temporali. Generalità sui processi stocastici. Processi stocastici gaussiani, momenti teorici; proprietà di stazionarietà ergoditicità ed invertibilità. Funzioni di autocovarianza e di autocorrelazione globale e parziale. Teorema di Wold. Modelli stocastici lineari, momenti campionari. Identificazione, stima e controllo dei modelli AR, MA, ARMA, ARIMA, ARIMA. La previsione con modelli stocastici lineari. Modelli statistici per l'analisi della volatilità dei mercati finanziari: modelli ARCH, GARCH, IGARCH ed EGARCH.
Cenni di Analisi spettrale: periodogramma, spettro di potenza, funzione di densità spettrale. Stimatori spettrali. Ampiezza di banda.

Il corso è dedicato alla trattazione dei metodi statistici per l'analisi delle dinamiche economiche con particolare riferimento alla loro evoluzione nel breve e nel medio periodo, con approfondimenti nei campi applicativi della macroeconomia e dei mercati finanziari.

Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio

TESTI CONSIGLIATI:
PELAGATTI M. - Statistica dei mercati Monetari e Finanziari. (Dispense). Disponibili sul sito:
http://www.statistica.unimib.it/utenti/p_matteo/lessons/SMMF/StatFin.pdf
G. M. GALLO, B. PACINI - Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma 2002. (ISBN 88-430-2306-3).

Si prega al riguardo di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo:
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Secondo semestre

Si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà di Economia al seguente indirizzo:
www.ec.unipg.it

Facoltativa ma fortemente consigliata

Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia