Università degli Studi di Perugia

Prova scritta ed orale

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I.1 Aspetti generali e basi teoriche
Aspetti giuridici, sociali, economico finanziari e matematici dei contratti di assicurazione in generale. Assicurazioni libere e obbligatorie. Introduzione al mercato assicurativo.
Richiami sul Teorema di von Neumann e Morgenstern, sulle proprietà delle funzioni di utilità e sull'equivalente certo.
I contratti di assicurazione e la teoria dell'utilità.Polizze a copertura totale e a copertura parziale. Il premio equo. Caricamento di sicurezza. Caricamento massimo accettabile. La vantaggiosità in approssimazione quadratica.
I.2 Le assicurazioni sulla vita
Introduzione alle assicurazioni del ramo vita. Cenni ai fondamenti giuridici. Caratteristiche di una polizza vita. Le assicurazioni: temporanea caso morte, vita intera, capitale differito, mista e rendita vitalizia. Il premio (equo, puro e di tariffa). Le variabili aleatorie vita residua e vita residua intera. Funzione di sopravvivenza. Tavole di mortalità. Probabilità legate alla sopravvivenza di un individuo di età x. Forza di mortalità. Intensità di mortalità. Vita probabile e vita media (completa e incompleta). Determinazione del premio unico puro per assicurazione vita intera, temporanea caso morte, capitale differito e mista. Rendite vitalizie. Determinazione del premio annuo. Una formula generale per la valutazione di contratti di assicurazione. Il foglio elettronico per la valutazione di contratti di assicurazione. La riserva matematica: formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Gestione del premio di rischio e di risparmio. Caricamenti per spese, premi di tariffa e riserve. Cenno alla riserva Zillmerata e di inventario. Utili e retrocessioni agli assicurati: utile di mortalità e utile di interesse. Formula di Homans. Destinazione degli utili di mortalità e di interessi. Altri utili.
Alcune nuove tendenze della finanza delle assicurazioni vita. I prodotti assicurativi sulla vita con componenti finanziarie: decomposizione call e decomposizione put.
I.3 Assicurazioni sociali
Introduzione alle assicurazioni sociali. La previdenza sociale. Mutualità e solidarietà. Equilibrio attuariale singolo e collettivo. Metodo retributivo. I tre pilastri della previdenza. Previdenza complementare. Previdenza aggiuntiva. La gestione dei fondi pensione. Sistema a ripartizione e a capitalizzazione. Riserva matematica del fondo.
Un fondo pensione con minimo garantito.
I.4 Assicurazioni contro i danni
Assicurazioni contro i danni: generalità. Comparti assicurativi e classificazione dei rami. Basi tecniche: le variabili aleatorie danno (rimborso) e numero dei sinistri. Quota danni, indice di ripetibilità, costo medio per sinistro. Riserve tecniche: riserva premi e riserva sinistri. La gestione del premio e le riserve tecniche. Stima della riserva sinistri: il metodo della catena.Le assicurazioni di responabilità: RC in generale e parametri oggettivi della RCA. Determinazione del premio equo e del premio di tariffa in RCA. Personalizzazione delle tariffe.
La compagnia di assicurazione. Un approccio attraverso il teorema della rovina del giocatore. Coassicurazione e riassicurazione.
I.5 Le nuove tecniche di gestione del rischio nelle assicurazioni: un cenno a Solvency 2.
I.6 Seminari degli studenti
Sono previsti seminari degli studenti su argomenti da concordare con il docente

Il programma è suddiviso in quattro parti:
I.1 Aspetti generali e basi teoriche
I.2 Le assicurazioni sulla vita
I.3 Assicurazioni sociali
I.4 Assicurazioni contro i danni

Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio

Bibliografia:
ANIA - L'assicurazione italiana nel 2009-2010
Luciano Daboni, Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, Lint, Trieste 1993.
Claudio de Ferra, L'assicurazione:nozioni, concetti, basi matematiche, ETASLIBRI 1994.
Hans U. Gerber, Life insurance mathematics, III ed, Springer 1997.
Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza,( II. Teoria del portafoglio finanziario), Il Mulino, 2005
Ermanno Pitacco, Elementi di Matematica delle assicurazioni, Lint, Trieste 2009

si prega di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo:
http://www.ec.unipg.it/DEFS/pagliacci.html?lang=it

Le lezioni di norma si svolgono nel primo semestre

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Facoltativa ma fortemente consigliata

Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia