Università degli Studi di Perugia

esame scritto ed orale

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Funzione generatrice dei momenti e funzione caratteristica.
Famiglie di variabili aleatorie. Variabili aleatorie multiple. Distribuzioni congiunte e condizionali; valore atteso condizionale. Trasformate di v.a. multiple. Famiglie di variabili indipendenti. (Cenni su scambiabilità e su indipendenza condizionata).
Convergenza in distribuzione. Convergenza quasi certa. Convergenza in probabilità, e convergenza dei momenti.
Teoremi di convergenza: Teorema di Bernoulli. Legge dei grandi numeri. Teorema centrale del limite.
Introduzione al trattamento dei processi stocastici.

Funzione generatrice dei momenti e funzione caratteristica.
Variabili aleatorie multiple. Distribuzioni congiunte e condizionali; valore atteso condizionale. Trasformate di v.a. multiple. Famiglie di variabili indipendenti.

Convergenza di successioni di v.a.Teoremi di convergenza. Cenni ai processi stocastici

Lezioni teoriche - svolgimento esercizi pratici sotto forma seminariale

Dall'Aglio, G.: Calcolo delle probabilità, Ed. Zanichelli, 2001.

Baldi P.: Calcolo delle Probabilità . McGraw-Hill ed., 2011.

Materiale didattico sarà fornito dalla docente solo come schemi riassuntivi.

Approfondimento degli aspetti teorici del calcolo delle probabilità, trattamento delle distribuzioni multivariate.
Introduzione ai principali concetti di convergenza per variabili aleatorie.

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facoltativa, fortemente consigliata

Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Vanvitelli 1, PERUGIA