Università degli Studi di Perugia

prova scritta e orale

consultare il sito web della Facolta' di Economia:www.ec.unipg.it

Lo scambio tra importi monetari esigibili in tempi diversi. I titoli obbligazionari. Le grandezze fondamentali della matematica finanziaria (interesse, fattore di sconto e fattore montante, tasso di interesse e di sconto, intensità di interesse e di sconto). Relazioni tra le grandezze fondamentali. Le convenzioni: la legge lineare e la legge esponenziale. Tassi di interesse equivalenti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti.
Le operazioni finanziarie. Valore di una operazione finanziaria rispetto ad una assegnata legge e rispetto ad una struttura per scadenza. Operazioni finanziarie eque.
Il tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Il TAEG nel credito al consumo. Valore di equilibrio di un flusso monetario.
Le rendite finanziarie. Valutazione delle varie tipologie di rendite (immediata e differita, anticipata e posticipata, temporanea e perpetua, a rata costante e a rata variabile). Piani di ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.
Funzione valore e prezzi di mercato. Arbitraggi non rischiosi. Contratti a pronti e a termine. Tassi impliciti.
La struttura per scadenza dei tassi di interesse.

Lo scambio tra importi monetari esigibili in tempi diversi. I titoli obbligazionari. Le grandezze fondamentali della matematica finanziaria Relazioni tra le grandezze fondamentali. Le convenzioni: la legge lineare e la legge esponenziale. Tassi di interesse equivalenti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti.
Le operazioni finanziarie. Valore di una operazione finanziaria rispetto ad una assegnata legge e rispetto ad una struttura per scadenza. Operazioni finanziarie eque.
Il tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Il TAEG nel credito al consumo. Valore di equilibrio di un flusso monetario.
Le rendite finanziarie. Valutazione delle varie tipologie di rendite (immediata e differita, anticipata e posticipata, temporanea e perpetua, a rata costante e a rata variabile). Piani di ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.
Funzione valore e prezzi di mercato. Arbitraggi non rischiosi. Contratti a pronti e a termine. Tassi impliciti.
La struttura per scadenza dei tassi di interesse.

Lezioni frontali ed esercitazioni

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, vol I, Il Mulino, 2005
M. Pagliacci, Appunti di Calcolo Finanziario, (a cura del docente, disponibili nel sito del corso)

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere i fondamenti teorici alla base delle operazioni finanziarie in condizioni di certezza e per risolvere concretamente i problemi che si presentano agli operatori finanziari nella gestione di una azienda.

Il corso si svolge nel secondo semestre

si prega di consultare il sito ufficiale della Facoltà

previste, consultare al riguardo il sito del docente

Facoltativa ma fortemente consigliata

Perugia