Università degli Studi di Perugia

easme scritto a casa in classe , esame orale

www.ec.unipg.it

1. Introduzione all'econometria, elementi di algebra matriciale e di statistica. Dati, variabili, modelli. Relazione fra econometria e teoria economica, matematica, statistica. L'economista applicato come economizzatore di informazioni. Spazi vettoriali e matrici. Forme matriciali particolari. Autovalori, autovettori e forme lineari e quadratiche. Cenni sul prodotto di Kronecker, vettorizzazione e calcolo differenziale di matrici. Cenni sulle distribuzioni multivariate: normale e affini. Riduzione del PDG e specificazione. Verifica delle ipotesi.
Riferimenti: Frisch (1933), Schumpeter (1933), Tintner (1953), Christ (1983), Spanos (1986) parte I, Visco (1987), Greene (2003) cap. 1; Engle (1984) (*); Amisano (2004) cap. 1 2 e 3.

2. Il modello generale di regressione.
2.1 Il modello classico. Minimi quadrati ordinari: ipotesi e proprietà. Ipotesi di normalità: stimatori di massima verosimiglianza. Misure di goodness of fit. Restrizioni lineari.
Riferimenti: Greene (2003) cap. 2, 3, 4, 5, 6, 7; Johnston (1993), cap. 2, 3, 4. Amisano (2004) cap. 4
2.2. Il modello generalizzato e verifica delle ipotesi. Minimi quadrati generalizzati: proprietà e Teorema di Aitken. Autocorrelazione. Eteroschedasticità. Multicollinearità. Non-normalità. Test. Sistema di equazioni apparentemente non correlate (SUR).
Riferimenti: Greene (2003) cap. 10, 11, 12, 14, 15, 17; Johnston (1993), cap. 5, 6. Amisano (2004) cap. 5 e 9.2.

3. Modelli per variabili dipendenti limitate
3.1. Modelli di scelta binaria. Il modello di regressione con variabili dicotomiche: il modello di probabilità lineare. Modelli probit e logit. Misure di goodness of fit. Test di specificazione.
Riferimenti: Amisano (2004) cap. 6; Verbeek (2005) cap. 7; Greene (2003) cap. 21.
3.2 Modelli per dipendenti censurate. Il modello Tobit standard. Stima del modello. Problemi di specificazione. Estensioni del modello Tobit standard: il modello Tobit II.
Riferimenti: Verbeek (2005) cap. 7; Greene (2003) cap. 22

Lo svolgimento del programma è articolato in quattro parti. La prima parte comprende una breve introduzione al significato dell'econometria come strumento professionale e un richiamo agli elementi di algebra matriciale e di statistica necessari per il corso, con particolare riferimento alla verifica delle ipotesi. Nella seconda parte si affronta il modello generale di regressione in maniera sistematica. Nella terza parte vengono presentati i principali modelli econometrici per l'analisi di variabili dipendenti limitate (binarie, categoriali e censurate). Nella quarta parte saranno indicati in maniera sintetica alcuni argomenti monografici tratti dalla letteratura corrente per ulteriori approfondimenti

lezioni frontali e esercitazioni al laboratorio informatico

G. Amisano, (2004) Elementi di Econometria, Mondadori, Milano.
M. Verbeek (2005), Econometria, Zanichelli, Bologna.

L'obiettivo principale del corso è di fornire agli studenti un insieme di tecniche e strumenti di base per la ricerca applicata e per la comprensione della letteratura specializzata

feb 2014  giu 2014

www.ec.unipg.it

esercitazioni al computer

Facoltativa ma fortemente consigliata

Perugia, via Pascoli