Insegnamento QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT
- Corso
- Quantitative finance and data science for economics
- Codice insegnamento
- A003081
- Sede
- PERUGIA
- Curriculum
- Data science for economics and finance
- Docente
- Marco Patacca
- Docenti
-
- Marco Patacca
- Ore
- 42 ore - Marco Patacca
- CFU
- 6
- Regolamento
- Coorte 2025
- Erogato
- 2026/27
- Attività
- Caratterizzante
- Ambito
- Discipline matematiche, statistiche, informatiche
- Settore
- SECS-S/06
- Tipo insegnamento
- Obbligatorio (Required)
- Tipo attività
- Attività formativa monodisciplinare
- Lingua insegnamento
- INGLESE
- Contenuti
- Costruzioni di strategie di copertura per titoli derivati nell'ambito del modello di Black and Scholes. Introduzione alle principali misure di rischio di mercato e alle loro proprietà.
- Testi di riferimento
- Manuale di Finanza, G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Ed. Il Mulino Strumenti (essenzialmente per i richiami). Quantitative Risk Management:, McNeil, R. Frey, A., Embrechts, P., Ed. Princeton University Press (Cap. 2-3, alcuni argomenti cap. 5-6). Opzioni, Futures e altri derivati, J. Hull, Ed. Pearson, Prentice-Hall.
- Obiettivi formativi
- Il corso si pone l'obiettivo di fornire conoscenze di base sulla copertura e sulla misurazione di rischi finanziari sia in termini di gestione della posizione rischiosa sia in termini di calcolo del capitale a rischio per ottemperare agli obblighi stabiliti dagli organi di vigilanza.
- Prerequisiti
- Inferenza statistica, calcolo delle probabilità, calcolo matriciale, funzioni in più variabili.
- Metodi didattici
- Lezioni frontali ed esercitazioni
- Altre informazioni
- Corso con approccio quantitativo; è consigliato aver frequentato e sostenuto gli esami di area MAT-STAT del primo anno della laurea magistrale corrispondente.
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Esame scritto e orale. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
- Programma esteso
- Si controlli la pagina dedicate su Unistudium