Insegnamento MATEMATICA FINANZIARIA

Nome del corso di laurea Economia aziendale
Codice insegnamento 20004206
Sede PERUGIA
Curriculum Comune a tutti i curricula
Docente responsabile Alessandra Cretarola
CFU 6
Regolamento Coorte 2019
Erogato Erogato nel 2020/21
Erogato altro regolamento
Attività Caratterizzante
Ambito Statistico-matematico
Settore SECS-S/06
Periodo Secondo Semestre
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Tipo attività Attività formativa monodisciplinare
Suddivisione

MATEMATICA FINANZIARIA - Cognomi A-L

Codice 20004206
Sede PERUGIA
CFU 6
Docente responsabile Gianna Figa' Talamanca
Docenti
  • Gianna Figa' Talamanca
Ore
  • 42 Ore - Gianna Figa' Talamanca
Attività Caratterizzante
Ambito Statistico-matematico
Settore SECS-S/06
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Lingua insegnamento ITALIANO.
Contenuti Struttura temporale dello scambio di importi, capitale, interesse (legge lineare ed esponenziale);Operazioni finanziarie, rendite e piani di ammortamento;Tasso interno di rendimento;Funzione valore, prezzaggio in condizioni di certezza secondo il principio di assenza di arbitraggio, struttura per scadenza dei tassi di interesse;Indici temporali e indici di variabilità.
Testi di riferimento 1) G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, vol. I, Il Mulino, 2005. 2) M. Pagliacci, Appunti di Calcolo Finanziario, 2015 (disponibili all'indirizzo: http://www.ec.unipg.it/DEFS/uploads/calcfin_new_15.pdf). 3) G. Scandolo, Matematica Finanziaria, Amon, 2013.
Obiettivi formativi L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere i fondamenti teorici alla base delle operazioni finanziarie in condizioni di certezza e per risolvere concretamente i problemi che si presentano agli operatori finanziari nella gestione di una azienda.
Prerequisiti Lo studente deve aver superato l'esame di Matematica Generale.
Metodi didattici Lezioni frontali.
Altre informazioni 1) Attività di supporto alla didattica: eventuale attività di esercitazione svolta da un tutor (data, orario e aula comunicate durante le lezioni frontali). 2) Frequenza: facoltativa ma fortemente consigliata.
Modalità di verifica dell'apprendimento L'esame è articolato in una prova scritta (comprendente anche domande relative alla preparazione teorica) ed in una prova orale.E' ammesso a sostenere la prova orale chi avrà riportato alla prova scritta una valutazione maggiore o uguale a 15/30. Il voto conseguito nella prova scritta potrà essere confermato, previo colloquio sulla correzione del compito, se la votazione riportata è compresa tra 18/30 e 26/30.Lo studente dovrà sostenere la prova orale nei casi in cui la valutazione dello scritto sia tra 15/30 e 17/30 oppure maggiore o uguale a 27/30.Il colloquio o l’eventuale prova orale devono aver luogo entro settembre, se la prova scritta è stata svolta negli appelli estivi (giugno-luglio-settembre) ed entro febbraio se la prova scritta è stata svolta negli appelli invernali (gennaio-febbraio).Lo studente che non supera la prova scritta o orale, potrà ripresentarsi all’appello successivo.La prenotazione per sostenere l’esame scritto avviene per via telematica, utilizzando il servizio Online dell’Università degli Studi di Perugia: https://unipg.esse3.cineca.it/.

Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso Lo scambio tra importi monetari esigibili in tempi diversi. I titoli obbligazionari. Le grandezze fondamentali della matematica finanziaria (interesse, fattore di sconto e fattore montante, tasso di interesse e di sconto, intensità di interesse e di sconto). Relazioni tra le grandezze fondamentali. Le convenzioni: la legge lineare e la legge esponenziale. Tassi di interesse equivalenti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti. Le operazioni finanziarie. Valore di una operazione finanziaria rispetto ad una assegnata legge e rispetto ad una struttura per scadenza. Operazioni finanziarie eque.Il tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Il TAEG nel credito al consumo. Valore di equilibrio di un flusso monetario. Le rendite finanziarie. Valutazione delle varie tipologie di rendite (immediata e differita, anticipata e posticipata, temporanea e perpetua, a rata costante e a rata variabile). Piani di ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.Funzione valore e prezzi di mercato. Arbitraggi non rischiosi. Contratti a pronti e a termine. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse.Indici temporali e di variabilità di un flusso di importi.

MATEMATICA FINANZIARIA - Cognomi M-Z

Codice 20004206
Sede PERUGIA
CFU 6
Docente responsabile Alessandra Cretarola
Docenti
  • Alessandra Cretarola
Ore
  • 42 Ore - Alessandra Cretarola
Attività Caratterizzante
Ambito Statistico-matematico
Settore SECS-S/06
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Lingua insegnamento Italiano.
Contenuti Struttura temporale dello scambio di importi, capitale, interesse (legge lineare ed esponenziale); Operazioni finanziarie, rendite e piani di ammortamento; Tasso interno di rendimento; Funzione valore, valutazione in condizioni di certezza secondo il principio di assenza di arbitraggio, struttura per scadenza dei tassi di interesse; Indici temporali e indici di variabilità.
Testi di riferimento 1) G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, vol. I, Il Mulino, 2005.
2) M. Pagliacci, Appunti di Calcolo Finanziario, 2015 (disponibile sulla piattaforma di e-learning uni-studium).
Obiettivi formativi L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere i fondamenti teorici alla base delle operazioni finanziarie in condizioni di certezza e per risolvere concretamente i problemi che si presentano agli operatori finanziari nella gestione di una azienda.
Prerequisiti Lo studente deve aver superato l'esame di Matematica Generale.
Metodi didattici Lezioni frontali.
Altre informazioni 1) Attività di supporto alla didattica: eventuale attività di esercitazione svolta da un tutor (data, orario e aula comunicate durante le lezioni frontali). 2) Frequenza: facoltativa ma fortemente consigliata.
Modalità di verifica dell'apprendimento L'esame è articolato in una prova scritta (comprendente anche domande relative alla preparazione teorica) ed in una prova orale. E' ammesso a sostenere la prova orale chi avrà riportato alla prova scritta una valutazione maggiore o uguale a 15/30. Il voto conseguito nella prova scritta potrà essere confermato, previo colloquio sulla correzione del compito, se la votazione riportata è compresa tra 18/30 e 26/30.Lo studente dovrà sostenere la prova orale nei casi in cui la valutazione dello scritto sia tra 15/30 e 17/30 oppure maggiore o uguale a 27/30.Il colloquio o l’eventuale prova orale devono aver luogo entro settembre, se la prova scritta è stata svolta negli appelli estivi (giugno-luglio-settembre) ed entro febbraio se la prova scritta è stata svolta negli appelli invernali (gennaio-febbraio). Lo studente che non supera la prova scritta o orale, potrà ripresentarsi all’appello successivo.La prenotazione per sostenere l’esame scritto avviene per via telematica, utilizzando il servizio Online dell’Università degli Studi di Perugia: https://unipg.esse3.cineca.it/.

Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso Lo scambio tra importi monetari esigibili in tempi diversi. I titoli obbligazionari. Le grandezze fondamentali della matematica finanziaria (interesse, fattore di sconto e fattore montante, tasso di interesse e di sconto, intensità di interesse e di sconto). Relazioni tra le grandezze fondamentali. Le convenzioni: la legge lineare e la legge esponenziale. Tassi di interesse equivalenti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti. Le operazioni finanziarie. Valore di una operazione finanziaria rispetto ad una assegnata legge e rispetto ad una struttura per scadenza. Operazioni finanziarie eque.Il tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Il TAEG nel credito al consumo. Valore di equilibrio di un flusso monetario. Le rendite finanziarie. Valutazione delle varie tipologie di rendite (immediata e differita, anticipata e posticipata, temporanea e perpetua, a rata costante e a rata variabile). Piani di ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.Funzione valore e prezzi di mercato. Arbitraggi non rischiosi. Contratti a pronti e a termine. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. Indici temporali e di variabilità di un flusso di importi.
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