Unit PORTFOLIO MATHEMATICS THEORY
- Course
- Business administration
- Study-unit Code
- 20016006
- Location
- PERUGIA
- Curriculum
- Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
- Teacher
- Marco Nicolosi
- Teachers
-
- Marco Nicolosi
- Hours
- 42 ore - Marco Nicolosi
- CFU
- 6
- Course Regulation
- Coorte 2016
- Offered
- 2018/19
- Learning activities
- Affine/integrativa
- Area
- Attività formative affini o integrative
- Academic discipline
- SECS-S/06
- Type of study-unit
- Obbligatorio (Required)
- Type of learning activities
- Attività formativa monodisciplinare
- Language of instruction
- ITALIANO
- Contents
- Analisi media-varianza di un portafoglio. Diversificazione del rischio.
Il Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Il modello di Cox, Ross e Rubinstein: lo schema ad un passo. - Reference texts
- 1) Analisi di portafoglio e CAPM
"Manuale di Finanza II", G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi
2) Il modello binomiale
"Manuale di Finanza III", G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi - Educational objectives
- L'obiettivo principale dell'insegnamento consiste nel fornire agli studenti alcuni strumenti analitici indispensabili per l'analisi rischio/rendimento di un portafoglio.
Le principali conoscenze acquisite sono:
- il modello media-varianza di Markowitz
- Il CAPM
- il modello CRR nel caso uniperiodale.
Le principali abilità saranno:
- ottimizzare le scelte di investimento
- analizzare il rischio di una posizione finanziaria o di un portafoglio
- valutare una opzione europea nel modello binomiale ad un passo. - Teaching methods
- Lezioni frontali ed esercitazioni.