Insegnamento MATEMATICA FINANZIARIA
| Nome del corso di laurea | Economia aziendale |
|---|---|
| Codice insegnamento | 20004206 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2024/25 |
| Erogato altro regolamento | Informazioni sull'attività didattica |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Statistico-matematico |
| Settore | SECS-S/06 |
| Anno | 2 |
| Periodo | Secondo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Suddivisione |
MATEMATICA FINANZIARIA - Cognomi A-L
| Codice | 20004206 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Gianna Figa'-talamanca |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Statistico-matematico |
| Settore | SECS-S/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | Italiano. |
| Contenuti | Struttura temporale dello scambio di importi, capitale, interesse (legge lineare ed esponenziale); Operazioni finanziarie, rendite e piani di ammortamento; Tasso interno di rendimento; Funzione valore, valutazione in condizioni di certezza secondo il principio di assenza di arbitraggio, struttura per scadenza dei tassi di interesse; Indici temporali e indici di variabilità. |
| Testi di riferimento | 1) G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, vol. I, Il Mulino, 2005. 2) M. Pagliacci, Appunti di Calcolo Finanziario, 2015 (disponibile sulla piattaforma di e-learning Unistudium). Ulteriore materiale didattico, come note aggiornate del docente, svolgimento di esercizi proposti e prove d'esame passate, è disponibile su Unistudium. |
| Obiettivi formativi | L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere i fondamenti teorici alla base delle operazioni finanziarie in condizioni di certezza e per risolvere concretamente i problemi che si presentano agli operatori finanziari nella gestione di una azienda. |
| Prerequisiti | Lo studente deve aver superato l'esame di Matematica Generale. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali. |
| Altre informazioni | 1) Attività di supporto alla didattica: eventuale attività di esercitazione svolta da un tutor (data, orario e aula comunicate durante le lezioni frontali). 2) Frequenza: facoltativa ma fortemente consigliata. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame consiste in una prova scritta che comprende esercizi e quesiti teorici sia chiusi che aperti (la parte teorica fornisce10/30 della valutazione). Chi ottiene un punteggio superiore o uguale a 18 può decidere se registrare il voto oppure sostenere la prova orale facoltativa entro la sessione di esami riferimento ovvero entro l'appello di settembre, se la prova scritta è stata svolta negli appelli estivi (giugno-luglio-settembre) ed entro l'appello di febbraio se la prova scritta è stata svolta negli appelli invernali (gennaio-febbraio). La prenotazione per l'esame orale avverrà secondo le istruzioni comunicate dalla docente al momento della comunicazione dell'esito della prova scritta nella piattaforma unistudium in modo da poter organizzare un calendario delle prove orali. Lo studente che debba registrare il voto o effettuare la prova orale in un appello successivo a quello del superamento della prova scritta dovrà comunque prenotarsi sul servizio Online dell’Università degli Studi di Perugia (SOL) per l'appello prescelto affinché il voto possa comunque poi verbalizzato. Lo studente che non supera la prova scritta o orale o vuole ripetere la prova scritta, potrà ripresentarsi all’appello successivo. La consegna della prova scritta ad un appello prevede la definitiva rinuncia al voto conseguito in un appello precedente (il voto sarà sovrascritto dalla valutazione più recente, anche se peggiore). La visione della prova scritta e le prova orali relative ad uno specifico appello si terranno nel periodo dai 3 ai 10 giorni successivi alla prova scritta in base al numero dei presenti e delle prove scritte da correggere. La prenotazione per sostenere l’esame scritto avviene per via telematica, utilizzando il SOL: https://unipg.esse3.cineca.it/. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Lo scambio tra importi monetari esigibili in tempi diversi. I titoli obbligazionari. Le grandezze fondamentali della matematica finanziaria (interesse, fattore di sconto e fattore montante, tasso di interesse e di sconto, intensità di interesse e di sconto). Relazioni tra le grandezze fondamentali. Le convenzioni: la legge lineare e la legge esponenziale. Tassi di interesse equivalenti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti. Le operazioni finanziarie. Valore di una operazione finanziaria rispetto ad una assegnata legge e rispetto ad una struttura per scadenza. Operazioni finanziarie eque.Il tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Il TAEG nel credito al consumo. Valore di equilibrio di un flusso monetario. Le rendite finanziarie. Valutazione delle varie tipologie di rendite (immediata e differita, anticipata e posticipata, temporanea e perpetua, a rata costante e a rata variabile). Piani di ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.Funzione valore e prezzi di mercato. Arbitraggi non rischiosi. Contratti a pronti e a termine. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. Indici temporali e di variabilità di un flusso di importi. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |
MATEMATICA FINANZIARIA - Cognomi M-Z
| Codice | 20004206 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Gianna Figa'-talamanca |
| Docenti |
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| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Statistico-matematico |
| Settore | SECS-S/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | Italiano. |
| Contenuti | Struttura temporale dello scambio di importi, capitale, interesse (legge lineare ed esponenziale); Operazioni finanziarie, rendite e piani di ammortamento; Tasso interno di rendimento; Funzione valore, valutazione in condizioni di certezza secondo il principio di assenza di arbitraggio, struttura per scadenza dei tassi di interesse; Indici temporali e indici di variabilità. |
| Testi di riferimento | 1) G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, vol. I, Il Mulino, 2005. 2) M. Pagliacci, Appunti di Calcolo Finanziario, 2015 (disponibile sulla piattaforma di e-learning Unistudium). Ulteriore materiale didattico, come note aggiornate del docente, svolgimento di esercizi proposti e prove d'esame passate, è disponibile su Unistudium. |
| Obiettivi formativi | L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere i fondamenti teorici alla base delle operazioni finanziarie in condizioni di certezza e per risolvere concretamente i problemi che si presentano agli operatori finanziari nella gestione di una azienda. |
| Prerequisiti | Lo studente deve aver superato l'esame di Matematica Generale. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali. |
| Altre informazioni | 1) Attività di supporto alla didattica: eventuale attività di esercitazione svolta da un tutor (data, orario e aula comunicate durante le lezioni frontali). 2) Frequenza: facoltativa ma fortemente consigliata. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame consiste in una prova scritta che comprende esercizi e quesiti teorici sia chiusi che aperti (la parte teorica fornisce10/30 della valutazione). Chi ottiene un punteggio superiore o uguale a 18 può decidere se registrare il voto oppure sostenere la prova orale facoltativa entro la sessione di esami riferimento ovvero entro l'appello di settembre, se la prova scritta è stata svolta negli appelli estivi (giugno-luglio-settembre) ed entro l'appello di febbraio se la prova scritta è stata svolta negli appelli invernali (gennaio-febbraio). La prenotazione per l'esame orale avverrà secondo le istruzioni comunicate dalla docente al momento della comunicazione dell'esito della prova scritta nella piattaforma unistudium in modo da poter organizzare un calendario delle prove orali. Lo studente che debba registrare il voto o effettuare la prova orale in un appello successivo a quello del superamento della prova scritta dovrà comunque prenotarsi sul servizio Online dell’Università degli Studi di Perugia (SOL) per l'appello prescelto affinché il voto possa comunque poi verbalizzato. Lo studente che non supera la prova scritta o orale o vuole ripetere la prova scritta, potrà ripresentarsi all’appello successivo. La consegna della prova scritta ad un appello prevede la definitiva rinuncia al voto conseguito in un appello precedente (il voto sarà sovrascritto dalla valutazione più recente, anche se peggiore). La visione della prova scritta e le prova orali relative ad uno specifico appello si terranno nel periodo dai 3 ai 10 giorni successivi alla prova scritta in base al numero dei presenti e delle prove scritte da correggere. La prenotazione per sostenere l’esame scritto avviene per via telematica, utilizzando il SOL: https://unipg.esse3.cineca.it/. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Lo scambio tra importi monetari esigibili in tempi diversi. I titoli obbligazionari. Le grandezze fondamentali della matematica finanziaria (interesse, fattore di sconto e fattore montante, tasso di interesse e di sconto, intensità di interesse e di sconto). Relazioni tra le grandezze fondamentali. Le convenzioni: la legge lineare e la legge esponenziale. Tassi di interesse equivalenti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti. Le operazioni finanziarie. Valore di una operazione finanziaria rispetto ad una assegnata legge e rispetto ad una struttura per scadenza. Operazioni finanziarie eque.Il tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Il TAEG nel credito al consumo. Valore di equilibrio di un flusso monetario. Le rendite finanziarie. Valutazione delle varie tipologie di rendite (immediata e differita, anticipata e posticipata, temporanea e perpetua, a rata costante e a rata variabile). Piani di ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.Funzione valore e prezzi di mercato. Arbitraggi non rischiosi. Contratti a pronti e a termine. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. Indici temporali e di variabilità di un flusso di importi. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |