Insegnamento ECONOMETRIA
- Corso
- Finanza e metodi quantitativi per l'economia
- Codice insegnamento
- GP004243
- Sede
- PERUGIA
- Curriculum
- Finanza ed assicurazione
- Docente
- Carlo Andrea Bollino
- Docenti
-
- Carlo Andrea Bollino
- Ore
- 42 ore - Carlo Andrea Bollino
- CFU
- 6
- Regolamento
- Coorte 2020
- Erogato
- 2020/21
- Attività
- Caratterizzante
- Ambito
- Economico
- Settore
- SECS-P/05
- Tipo insegnamento
- Obbligatorio (Required)
- Tipo attività
- Attività formativa monodisciplinare
- Lingua insegnamento
- ITALIANO
- Contenuti
- Il corso fornisce i metodi per la analisi e la verifica econometrica delle ipotesi della teoria economica. Lo studente apprende il metodo di verifica sperimentale applicato alla teoria economica e approfondisce la analisi delle principali relazioni empiriche della letteratura microeconomica e macroeconomica.
- Testi di riferimento
- G. Amisano, Elementi di Econometria, Mondadori, 2004
(riferimento consigliato: J.H. Stock M.W. Watson, Introduzione alla econometria, Pearson, 2012) - Obiettivi formativi
- Il corso di Econometria fornisce gli strumenti analitici e i metodi fondamentali per lo studio delle relazioni economiche e per la quantificazione dei paramtri strutturali. Lo studente acquisisce capacita' autonome di stima e modellazione delle grandezze e delle relazioni della teoria economica
- Prerequisiti
- conoscenze di matematica, statistica e economia politica
- Metodi didattici
- Lezioni frontali e laboratorio
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- esame scritto e lavoro empirico di gruppo
- Programma esteso
- Introduzione all’econometria: Frisch 1933, Algebra matriciale - definizioni e operazioni
Algebra matrici, Funzioni di densita multivariate e Funzione Normale multivariata
Modello generale lineare - lo stimatore OLS e proprietà
Laboratorio: introduzione a Software econometrico
Lo stimatore ML e proprietà
Misure di goodness of fit; prova delle ipotesi; restrizioni sui coefficienti
Laboratorio: organizzazione dati e stime
Violazione delle ipotesi classiche - lo stimatore GLS e proprietà
Eteroschedasticità e autocorrelazione
Laboratorio: test sui coefficienti
Il modello SUR - stima e casi particolari
Inroduzione alla specificazione dinamica integrazione e cointegrazione
Laboratorio: test eteroschedasticita' e autocorrelazione
Specificazione dinamica ECM
Specificazione dinamica VAR
Laboratorio: test Dickey Fuller e Engle-Granger
Modelli di scelta binaria: modelli logit e probit
Il mercato elettrico e potere di mercato
Laboratorio: ARMA e cointegrazione
Stime non lineari di sistemi di domanda
Stima dei costi di non partecipazione agli obiettivi ambientali
Stima della funzione del consumo con error correction
Stima della convergenza sigma beta gamma