Insegnamento FINANCIAL HEDGING AND RISK MANAGEMENT

Corso
Finanza e metodi quantitativi per l'economia
Codice insegnamento
A000205
Sede
PERUGIA
Curriculum
Statistics for finance and economics
Docente
Gianna Figa' Talamanca
Docenti
  • Gianna Figa' Talamanca
Ore
  • 42 ore - Gianna Figa' Talamanca
CFU
6
Regolamento
Coorte 2021
Erogato
2022/23
Attività
Caratterizzante
Ambito
Matematico, statistico, informatico
Settore
SECS-S/06
Tipo insegnamento
Obbligatorio (Required)
Tipo attività
Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento
Inglese
Contenuti
"Costruzioni di strategie di copertura per titoli derivati nell'embito del modello di Black and Scholes.¿Introduzioni alle principali misure di rischio di mercato e alle loro proprietà."
Testi di riferimento
Manuale di Finanza, G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Ed. Il Mulino Strumenti (essenzialmente per i richiami)¿Quantitative Risk Management:, McNeil, , R. Frey, A., Embrechts, P., Ed. Princeton University Press (Cap. 2-3, alcuni argomenti cap. 5-6).¿¿Opzioni, Futures e altri derivati, J. Hull, Ed. Pearson, Prentice-Hall.¿molte edizioni possibili.¿¿Dispense e articoli scientifici saranno eventualmente forniti dal Docente.
Obiettivi formativi
Il corso si pone l'obbiettivo di fornire conoscenze di base sulla copertura e sulla misurazione di rischi finanziari sia in termini di gestione della posizione rischiosa sia in termini di calcolo del capitale a rischio per ottemperare agli obblighi stabiliti dagli organi di vigilanza.
Prerequisiti
Inferenza statistica, calcolo delle probabilità, calcolo matriciale, funzioni in più variabili.
Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio
Altre informazioni
Corso con approccio quantitativo; è consigliato aver frequentato e sostenuto gli esami di area MAT-STAT del primo anno della laurea magistrale corrispondente
Modalità di verifica dell'apprendimento
"Esame scritto e orale¿¿Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Condividi su