Insegnamento VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- Corso
- Finanza e metodi quantitativi per l'economia
- Codice insegnamento
- GP002902
- Sede
- PERUGIA
- Curriculum
- Finanza ed assicurazione
- Docente
- Andrea Bellucci
- CFU
- 12
- Regolamento
- Coorte 2021
- Erogato
- 2022/23
- Tipo insegnamento
- Obbligatorio (Required)
- Tipo attività
- Attività formativa integrata
MOD. I - VALUTAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
| Codice | GP002911 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Docente | Mauro Pagliacci |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Matematico, statistico, informatico |
| Settore | SECS-S/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | Italiano |
| Contenuti | 1 Aspetti generali e basi teoriche dei contratti assicurativi 2 Calcolo del premio e delle riserve nelle assicurazioni contro i danni. 3 Calcolo del premio e delle riserve nelle assicurazioni sulla vita. 4. Pensioni e fondi pensione. Seminari degli studenti su argomenti da concordare con il docente su: Modelli multistato. Assicurazioni su più teste. RC auto. Fondi pensione. Riassicurazione. Danni Catastrofali. Embedded value. Solvency II |
| Testi di riferimento | Hans U. Gerber, Life insurance mathematics, III ed, Springer 1997. Annamaria.Oivieri , Ermanno Pitacco, Introduction to insurance mathematics – Technical and financial features, Springer 2011 Erwin Straub, Non-life insurance mathematics, Springer 1988 |
| Obiettivi formativi | Il corso intende introdurre gli studenti ai metodi di valutazione dei contratti assicurativi del vari rami |
| Prerequisiti | Matematica finanziaria e probabilità |
| Metodi didattici | Il corso è svolto in modo tradizionale con l'aggiunta di valutazione di contratti assicurativi del ramo vita in aula informatica. Alcuni argomenti sono svolto tramite seminari concordati tra il docente e piccoli gruppi di studenti |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame consiste nello svolgimento di una prova in aula informatica seguita da un colloquio orale |
| Programma esteso | 1 Aspetti generali e basi teoriche Aspetti giuridici, sociali, economico finanziari e matematici dei contratti di assicurazione in generale. Introduzione al mercato assicurativo. Richiami sul Teorema di von Neumann e Morgenstern, sulle proprietà delle funzioni di utilità e sull’equivalente certo. I contratti di assicurazione e la teoria dell’utilità. Polizze a copertura totale e a copertura parziale. Il premio equo. Caricamento di sicurezza e il premio puro. Caricamento massimo accettabile. La approssimazione quadratica della funzione di utilità nei contratti assicurativi. 2 Assicurazioni contro i danni Assicurazioni contro i danni: generalità. Basi tecniche: le variabili aleatorie danno (rimborso) e numero dei sinistri. Quota danni, indice di ripetibilità, costo medio per sinistro. Riserve tecniche: riserva premi e riserva sinistri. La gestione del premio e le riserve tecniche. Stima della riserva sinistri: il triangolo di run-off e il metodo della catena. Le assicurazioni di responsabilità: RC in generale e parametri oggettivi della RCA. Determinazione del premio equo e del premio di tariffa in RCA. Personalizzazione delle tariffe. La compagnia di assicurazione. Un approccio attraverso il teorema della rovina del giocatore. Coassicurazione e riassicurazione. 3 Le assicurazioni sulla vita Introduzione alle assicurazioni del ramo vita. Cenni ai fondamenti giuridici. Caratteristiche di una polizza vita. Le assicurazioni: temporanea caso morte, vita intera, capitale differito, mista e rendita vitalizia. Il premio (equo, puro e di tariffa). Le variabili aleatorie vita residua e vita residua intera. Funzione di sopravvivenza. Tavole di mortalità. Probabilità legate alla sopravvivenza di un individuo di età x. Forza di mortalità. Intensità di mortalità. Attesa di vita per un individuo di età x. Determinazione del premio unico puro per assicurazione vita intera, temporanea caso morte, capitale differito e mista. Rendite vitalizie. Determinazione del premio annuo. Una formula generale per la valutazione di contratti di assicurazione. Il foglio elettronico per la valutazione di contratti di assicurazione. La riserva matematica: formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Gestione del premio di rischio e di risparmio. Caricamenti per spese, premi di tariffa e riserve. Cenno alla riserva Zillmerata e di inventario. Utili e retrocessioni agli assicurati: utile di mortalità e utile di interesse. Formula di Homans. Destinazione degli utili di mortalità e di interessi. Altri utili. Alcune nuove tendenze della finanza delle assicurazioni vita. I prodotti assicurativi sulla vita con componenti finanziarie: decomposizione call e decomposizione put. 4 Piani pensionistici Introduzione alle assicurazioni sociali. La previdenza sociale. Mutualità e solidarietà. Equilibrio attuariale singolo e collettivo. Metodo retributivo. I tre pilastri della previdenza. Previdenza complementare. Previdenza aggiuntiva. La gestione dei fondi pensione. Sistema a ripartizione e a capitalizzazione. Riserva matematica del fondo. Un fondo pensione con minimo garantito. 5 Le nuove tecniche di gestione del rischio nelle assicurazioni: un cenno a Solvency 2. Seminari degli studenti su: Modelli multistato, Assicurazioni su più teste, RC auto, Fondi pensione, Riassicurazione, Danni Catastrofali Embedded value, Solvency II. |
MOD. II - BILANCIO DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
| Codice | GP002912 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Docente | Andrea Bellucci |
| Docenti |
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| Ore |
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| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Aziendale |
| Settore | SECS-P/07 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |